Έκθεση της ΕΒΑ σχετικά με τον ρόλο των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας Έκθεση της ΕΒΑ σχετικά με τον ρόλο των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας

Στις 12 Οκτωβρίου 2023 δημοσιεύθηκε Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) σχετικά με τον ρόλο των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων και εταιρειών επενδύσεων.

Υιοθετώντας μια προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο, η Έκθεση προτείνει ενίσχυση των κανόνων σε στοχευμένα σημεία, προκειμένου να επιταχυνθεί η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων στον Πυλώνα 1.

Διαγραμματικά, η ΕΒΑ προτείνει:

1. Να συμπεριλαμβάνονται οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι στα προγράμματα ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, τόσο για τα ιδρύματα που εφαρμόζουν τη μέθοδο των εσωτερικών διαβαθμίσεων (IRB), όσο και για εκείνα που υιοθετούν προσέγγιση εσωτερικών υποδειγμάτων (IMA) στο πλαίσιο της Ριζικής Αναθεώρησης του Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών (FRTB).

2. Να ενθαρρύνεται η συμπερίληψη περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων, ως μέρος των εξωτερικών πιστοληπτικών αξιολογήσεων.

3. Να ενθαρρύνεται η συμπερίληψη περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων στο πλαίσιο των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας και της αποτίμησης εξασφαλίσεων ακίνητης περιουσίας.

4. Να απαιτείται για τα πιστωτικά ιδρύματα να εντοπίζουν αν περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες ενεργοποιούν απώλειες από πλευράς λειτουργικού κινδύνου.

5. Τη σταδιακή ανάπτυξη μετρήσεων για τον κίνδυνο συγκέντρωσης σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, ως μέρος του πλαισίου υποβολής εποπτικών αναφορών.

Ανακοίνωση της ΕΒΑ

Πρόγραμμα Εργασιών ΕΒΑ για το έτος 2024 Πρόγραμμα Εργασιών ΕΒΑ για το έτος 2024

Στις 3 Οκτωβρίου 2023 δημοσιεύθηκε το Πρόγραμμα Εργασιών της ΕΒΑ για το έτος 2024. Σύμφωνα με αυτό, οι προτεραιότητες της ΕΒΑ για το 2024 συνοψίζονται ως εξής:

1. Ενσωμάτωση στην Ε.Ε. του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ και ενίσχυση του Ενιαίου Εγχειριδίου Κανόνων για τον χρηματοπιστωτικό τομέα (Single Rulebook).

2. Παρακολούθηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και βιωσιμότητας σε ένα περιβάλλον αυξημένων επιτοκίων και αβεβαιότητας.

3. Παροχή υποδομής δεδομένων στην υπηρεσία των ενδιαφερόμενων φορέων.

4. Ανάπτυξη εποπτικών ικανοτήτων σύμφωνα με τους Κανονισμούς DORA και MiCA (Digital Operational Resilience Act και Markets in Crypto-Assets, αντίστοιχα).

5. Αυξημένη έμφαση στην καινοτομία και τους καταναλωτές (περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες), με παράλληλη προετοιμασία του πλαισίου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος/ χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πρόγραμμα Εργασιών ΕΒΑ 2024

Συμβουλή του ESRB σχετικά με την προληπτική μεταχείριση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων Συμβουλή του ESRB σχετικά με την προληπτική μεταχείριση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2023 αναρτήθηκε (με ημερομηνία 25/8/2023) στην ιστοσελίδα του Eυρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB) Συμβουλή προς την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) σχετικά με την προληπτική μεταχείριση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων.

Η σχετική Συμβουλή επισημαίνει αφενός την ιδιαιτερότητα των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, ως μια σημαντική συνιστώσα των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων, και αφετέρου τις προκλήσεις για το υφιστάμενο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας στην καταπολέμηση τέτοιων κινδύνων.

Οι κυριότερες διαπιστώσεις του ESRB είναι οι ακόλουθες:

• Οι αυξανόμενες ενδείξεις των ανατρεπτικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής συνεπάγονται ένα αβέβαιο κι επισφαλές περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα και στο οποίο καλείται να προσαρμοστεί.
• Εκτός από τις προσαρμογές στις απαιτήσεις μικρο-προληπτικής εποπτείας που θα χρειαστεί να γίνουν, τα εργαλεία μακρο-προληπτικής εποπτείας ίσως κληθούν επίσης να αντιμετωπίσουν τη γενικότερη αυξημένη αβεβαιότητα που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή και τους σχετικούς περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς κινδύνους συστημικής κλίμακας που αναμένονται να εμφανιστούν. Λόγω της συστημικής διάστασης των κλιματικών κινδύνων, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των αρχών που είναι αρμόδιες για τη μικρο- και μακρο-προληπτική εποπτεία.
• Με τις απαραίτητες εξειδικευμένες προσαρμογές, το υπάρχον πλαίσιο μακρο-προληπτικής εποπτείας μπορεί να αξιοποιηθεί για την αντιμετώπιση των κλιματικών κινδύνων, ιδίως μέσω των αποθεμάτων ασφαλείας συστημικού κινδύνου (SyRB) και της ενεργοποίησης μέτρων που στοχεύουν στους δανειολήπτες (borrower-based measures/ BBMs).
• Το ESRB τονίζει τη σημασία του σχεδιασμού σεναρίων για τον κλιματικό κίνδυνο, εκτός από τις πρωτοβουλίες συγκέντρωσης εμπειρικών δεδομένων. Η ανάλυση σεναρίων κλιματικών κινδύνων "one-off Fit-for-55" θα συμβάλει προς την ανάπτυξη των γνωστικών δυνατοτήτων των αρχών.

Συμβουλή του ESRB

Δημοσίευση αποτελεσμάτων πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (EU-wide stress test) της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών Δημοσίευση αποτελεσμάτων πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (EU-wide stress test) της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

Την Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2023, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (EU-wide stress test).

Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων μετρά τις επιδόσεις των τραπεζών σε ένα βασικό και σε ένα υποθετικό δυσμενές οικονομικό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο αναμένεται παρατεταμένη περίοδος υποτονικής ανάπτυξης, αυξημένων επιτοκίων και υψηλού πληθωρισμού. Τα αποτελέσματα της άσκησης αποδεικνύουν ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες παραμένουν ανθεκτικές σε δυσμενείς συνθήκες, ενώ διατηρούν επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα, ακόμη και υπό ακραίες μακροοικονομικές παραδοχές.

Στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΒΑ συμμετείχαν 70 τράπεζες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, αντιπροσωπεύοντας το 75% των στοιχείων του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα.

Όλες οι ελληνικές τράπεζες που συμμετείχαν στο δείγμα παρουσίασαν ιδιαίτερα ικανοποιητικές τιμές, γεγονός που οφείλεται στην επιτυχή διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, στα υψηλά επίπεδα ρευστότητας και στην άνοδο της κερδοφορίας τους.

Δελτίο Τύπου της ΕΒΑ
Δελτίο Τύπου της ΕΚΤ
Δελτίο Τύπου της ΕΤΟ

Δημόσια διαβούλευση ΕΚΤ: Οδηγός για την αποτελεσματική συγκέντρωση δεδομένων που σχετίζονται με τον κίνδυνο και τις αναφορές κινδύνων (RDARR Guide) Δημόσια διαβούλευση ΕΚΤ: Οδηγός για την αποτελεσματική συγκέντρωση δεδομένων που σχετίζονται με τον κίνδυνο και τις αναφορές κινδύνων (RDARR Guide)

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση έναν Oδηγό σχετικά με την αποτελεσματική συγκέντρωση δεδομένων που σχετίζονται με τον κίνδυνο και τις αναφορές κινδύνων ("Guide on effective risk data aggregation and risk reporting" - RDARR).

Οι θεματικές στις οποίες εστιάζει ο Οδηγός είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:

• η ευθύνη του διοικητικού οργάνου μιας τράπεζας,
• το πεδίο εφαρμογής του πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων,
• οι ρόλοι-κλειδιά και οι αρμοδιότητες για τη διακυβέρνηση δεδομένων,
• η εφαρμογή ενιαίας αρχιτεκτονικής για τα δεδομένα σε επίπεδο ομίλου,
• η αποτελεσματικότητα των ελέγχων ποιότητας των δεδομένων, και
• η έγκυρη υποβολή αναφορών εσωτερικών κινδύνων.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 6 Οκτωβρίου 2023.

Ανακοίνωση ΕΚΤ