ΠΕΕ σχετικά με την υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών της EBA στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR) σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος ΠΕΕ σχετικά με την υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών της EBA στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR) σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος

Στις 31 Οκτωβρίου 2017 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) αριθ. 123/16.10.2017 της ΤτΕ με θέμα: «Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 395 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 (EBA/GL/2015/20)».

Με την εν λόγω ΠΕΕ καθορίζεται, μεταξύ άλλων, ειδικό πλαίσιο υποχρεώσεων για τη μεθοδολογία που θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα πιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο των εσωτερικών τους διαδικασιών και πολιτικών, με σκοπό την αντιμετώπιση και τη διαχείριση του κινδύνου συγκέντρωσης που απορρέει από τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος και να προσδιορίσει τα κριτήρια για τον καθορισμό των κατάλληλων συνολικών ορίων, καθώς και επιμέρους ορίων για τα ανοίγματα έναντι τέτοιων οντοτήτων.

ΠΕΕ 123/16.10.2017

Ανακοίνωση της EBA σχετικά με το stress-test για το 2018 Ανακοίνωση της EBA σχετικά με το stress-test για το 2018

Στις 30 Οκτωβρίου 2017, η EBA δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα διενέργειας της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για το 2018.

Ειδικότερα, το Συμβούλιο Εποπτών της EBA αποφάσισε να επεκτείνει το συνολικό χρονοδιάγραμμα του stress-test, προκειμένου να λάβει υπόψη τις προκλήσεις που θέτει η εφαρμογή του IFRS 9 όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων στατιστικών στοιχείων στις αρχές του 2017. Τα ακόλουθα βασικά ορόσημα συμφωνήθηκαν για τη διενέργεια του stress-test:

• Ιανουάριος 2018: Έναρξη της άσκησης.
• Αρχές Ιουνίου 2018: Πρώτη υποβολή αποτελεσμάτων στην EBA.
• Μέσα Ιουλίου 2018: Δεύτερη υποβολή αποτελεσμάτων στην ΕΒΑ.
• Τέλη Οκτωβρίου 2018: Τελική υποβολή αποτελεσμάτων στην EBA.
• (έως) 2 Νοεμβρίου 2018: Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του stress-test.

Η ΕΒΑ θα δημοσιεύσει την τελική μεθοδολογία το Νοέμβριο 2017 και θα αποστείλει τα τελικά templates και περαιτέρω διευκρινίσεις στα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Το μακροοικονομικό σενάριο θα δημοσιευθεί με την έναρξη της άσκησης τον Ιανουάριο 2018.

Ανακοίνωση της EBA

ECB Supervisory Banking Statistics 2nd Quarter 2017 ECB Supervisory Banking Statistics 2nd Quarter 2017

Στο πλαίσιο λειτουργίας του SSM, η ΕΚΤ δημοσίευσε στις 24 Οκτωβρίου 2017 έκθεση με στατιστικά στοιχεία για τα εποπτευόμενα από αυτήν πιστωτικά ιδρύματα για το β’ τρίμηνο του 2017. Η εν λόγω έκθεση είναι διαρθρωμένη στις ακόλουθες έξι (6) ενότητες:

• Γενικά στατιστικά στοιχεία,
• Διάρθρωση ισολογισμού και κερδοφορία,
• Κεφαλαιακή επάρκεια, μόχλευση και ποιότητα στοιχείων ενεργητικού,
• Χρηματοδότηση,
• Ρευστότητα, και
• Ποιότητα στατιστικών στοιχείων.

Έκθεση της ΕΚΤ

Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) της ΕΚΤ για τη διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου από τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) της ΕΚΤ για τη διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου από τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα

Στις 9 Οκτωβρίου 2017, η ΕΚΤ, στο πλαίσιο λειτουργίας του SSM, δημοσίευσε παρουσίαση με τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενήργησε σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του κινδύνου επιτοκίου (interest rate risk) από τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται άμεσα από αυτήν.

Η εν λόγω εποπτική άσκηση, η οποία βασίστηκε σε στοιχεία από τις οικονομικές καταστάσεις των σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2016, επέτρεψε στην ΕΚΤ να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα αποτελέσματα μιας μεταβολής των επιτοκίων σε έξι (6) διαφορετικά υποθετικά σενάρια.

Ιδίως εξετάστηκε η επίπτωση των επιτοκιακών μεταβολών στην οικονομική αξία των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων (“EVE”‐“Economic Value of Equity”) και στα καθαρά έσοδα από τόκους (“NII”‐“Net Interest Income”), σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα που έχει καθιερώσει η Επιτροπή της Βασιλείας.

Για τους σκοπούς της εν λόγω άσκησης, ελήφθησαν υπόψη τα «μοντέλα συμπεριφοράς» (“behavioral models”) που χρησιμοποιούν τα πιστωτικά ιδρύματα για τη μέτρηση και τη διαχείριση του κινδύνου επιτοκίων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του stress test, μια υποθετική αύξηση των επιτοκίων κατά 200 μονάδες βάσης θα οδηγούσε, συνολικά, σε αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους 4,1% το 2017 και 10,5% μέχρι το 2019, ενώ η οικονομική αξία των ιδίων κεφαλαίων θα μειωνόταν συνολικά κατά 2,7%. Ωστόσο, σε περίπτωση που τα επιτόκια παραμείνουν στα επίπεδα του 2016 και δεν υπάρξει πιστωτική επέκταση, το συνολικό καθαρό εισόδημα από τόκους θα μειωνόταν κατά 7,5%. Αυτές οι προβλέψεις επηρεάζονται έντονα από τις παραδοχές, στις οποίες προβαίνουν τα πιστωτικά ιδρύματα, για την ερμηνεία της συμπεριφοράς των πελατών τους.

Παρουσίαση ΕΚΤ

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λειτουργία του SSM Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λειτουργία του SSM

Στις 11 Οκτωβρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM). Η έκθεση εκπονήθηκε στο πλαίσιο του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, το οποίο προβλέπει ότι ανά 3ετία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της λειτουργίας του SSM στην αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Στην ανωτέρω έκθεση αξιολογούνται, μεταξύ άλλων:

(α) Η δομή διακυβέρνησης του SSM και ο μηχανισμός λήψης αποφάσεων.

(β) Η αποτελεσματικότητα των εποπτικών εργαλείων του SSM, περιλαμβανομένων των «μεικτών εποπτικών ομάδων» (“JSTs”) και της διεξαγωγής επιτόπιων επιθεωρήσεων (“on‐site inspections”).

(γ) Η εκπλήρωση των εποπτικών αρμοδιοτήτων, περιλαμβανομένης της διαδικασίας «εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης» (“SREP”), της διαδικασίας αξιολόγησης της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου (“fit and proper assessment”) και της εξουσίας του SSM να απαιτεί από τα πιστωτικά ιδρύματα την εφαρμογή ειδικής πολιτικής προβλέψεων.

(δ) Η αλληλεπίδραση του SSM με άλλους θεσμούς χρηματοπιστωτικής εποπτείας (SRB, EBA, ESRB).

(ε) H σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας του SSM.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο SSM λειτουργεί με αποδοτικό τρόπο και έχει αποδείξει στην πράξη την αποτελεσματικότητά του.

Οι ελλείψεις που διαπιστώνονται είναι αντιμετωπίσιμες μέσω δράσεων που πρέπει να αναληφθούν από την ΕΚΤ ή μέσω τροποποιήσεων της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας που βρίσκονται υπό συζήτηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο προτάσεων που έχει ήδη υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2016 (π.χ. νομοθετικές προτάσεις τροποποίησης του CRR και της CRD IV).

Ανακοίνωση Επιτροπής