Έκθεση της EBA σχετικά με την αξιολόγηση των κινδύνων και του βαθμού τρωτότητας του τραπεζικού συστήματος της ΕΕ Έκθεση της EBA σχετικά με την αξιολόγηση των κινδύνων και του βαθμού τρωτότητας του τραπεζικού συστήματος της ΕΕ

H EBA δημοσίευσε έκθεση, στην οποία αξιολογεί τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία του τραπεζικού συστήματος της ΕΕ. Η έκθεση συνοδεύεται από την άσκηση διαφάνειας σε ολόκληρη την ΕΕ για το 2017, η οποία περιέχει στατιστική πληροφόρηση σε συγκρίσιμη και προσβάσιμη μορφή για 132 πιστωτικά ιδρύματα εντός των κρατών μελών της ΕΕ (στα οποία περιλαμβάνονται τα 4 ελληνικά σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα).

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν βελτίωση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού συστήματος της ΕΕ με πρόσθετη βελτίωση των δεικτών της κεφαλαιακής του επάρκειας, βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού και μικρή αύξηση της κερδοφορίας. Εντούτοις, απαιτείται περαιτέρω πρόοδος σε τομείς, όπως η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Έκθεση της EBA

Έκθεση της ΤτΕ για τους επιχειρησιακούς στόχους των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Έκθεση της ΤτΕ για τους επιχειρησιακούς στόχους των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

Στις 5 Δεκεμβρίου 2017, η ΤτΕ δημοσίευσε την πέμπτη διαδοχική έκθεση για τους επιχειρησιακούς στόχους των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs), με ημερομηνία αναφοράς την 30η Σεπτεμβρίου 2017.

Με την έκθεση απεικονίζεται, σε τριμηνιαία βάση, η εξέλιξη των επιχειρησιακών στόχων και των επιλεγμένων δεικτών απόδοσης που έχουν τεθεί για τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, σύμφωνα με τους επιχειρησιακούς στόχους που έχουν καθοριστεί έως το 2019.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2017, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) μειώθηκε κατά 2,4% και 5,5% συγκριτικά με το τέλος του Ιουνίου 2017 και του Δεκεμβρίου 2016 αντίστοιχα, αγγίζοντας τα 100,4 δισ. ευρώ ή το 44,6% των συνολικών ανοιγμάτων. Σε σχέση με το Μάρτιο του 2016, παρατηρείται μείωση κατά 7,6% ή 8,2 δισ. ευρώ. Ο τριμηνιαίος δείκτης αθέτησης (default rate) μειώθηκε για πρώτη φορά εντός του 2017, αγγίζοντας το 2%, συνεχίζοντας ωστόσο να υπερβαίνει το ρυθμό αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (cure rate) και αναδεικνύοντας ξανά τις διαγραφές δανείων ως το σημαντικότερο μέσο μείωσης των ΜΕΑ.

Οι διαγραφές δανείων ανήλθαν σε 1,1 δισ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο, αγγίζοντας τα 4,4 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο. Οι πωλήσεις δανείων αντίστοιχα ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο, αγγίζοντας τα 1,8 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2017.

Ο δείκτης ΜΕΑ παραμένει υψηλός στα περισσότερα χαρτοφυλάκια. Στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2017, ο δείκτης ΜΕΑ άγγιζε το 43,3% για το στεγαστικό, το 53,2% για το καταναλωτικό, και το 43,6% για το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο. Στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, η μεγαλύτερη συγκέντρωση ΜΕΑ παρατηρείται στο χαρτοφυλάκιο των ελεύθερων επαγγελματιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (δείκτης ΜΕΑ: 66,5%), καθώς και στο χαρτοφυλάκιο των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ - δείκτης ΜΕΑ: 59,0%). Σταθερά καλύτερες επιδόσεις παρατηρούνται στο χαρτοφυλάκιο των μεγάλων επιχειρήσεων (δείκτης ΜΕΑ: 24,5%) και στα ναυτιλιακά δάνεια (δείκτης ΜΕΑ: 34,8%).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, ο χρονικός ορίζοντας μείωσης των ΜΕΑ δεν έχει μεταβληθεί, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό της μείωσης θα επιτευχθεί κατά τα δύο τελευταία έτη, το 2018 και το 2019.

Έκθεση της ΤτΕ

ΠΕΕ της ΤτΕ για τον προσδιορισμό των λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (O-Slls) και τον καθορισμό των απαιτήσεων τήρησης κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας ΠΕΕ της ΤτΕ για τον προσδιορισμό των λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (O-Slls) και τον καθορισμό των απαιτήσεων τήρησης κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας

Στις 27 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η υπ’ αριθμ. 126/15.11.2017 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) της ΤτΕ, με τις διατάξεις της οποίας η ΤτΕ προσδιορίζει ότι, δυνάμει του άρθρου 124(12) του ν. 4261/2014, ως O-SIIs για το τρέχον έτος είναι τα ακόλουθα πιστωτικά ιδρύματα:

• Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ,
• Τράπεζα Eurobank Ergasias AE,
• Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, και
• ΑΛΦΑ Τράπεζα ΑΕ.

Περαιτέρω, το απόθεμα ασφαλείας Ο-SII για το 2018 επανακαθορίζεται, δυνάμει του άρθρου 124(7) του ν. 4261/2014, σε 0%.

ΦΕΚ Β' 4118/27.11.2017

Γνώμη της ΕΚΤ επί των νομοθετικών προτάσεων για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR) και της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) Γνώμη της ΕΚΤ επί των νομοθετικών προτάσεων για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR) και της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV)

Στις 10 Νοεμβρίου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε Γνώμη, δυνάμει των άρθρων 127(4) και 282(5) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), επί των νομοθετικών προτάσεων για την τροποποίηση του CRR και της CRD IV.

Η ΕΚΤ, επί της αρχής, υποστηρίζει τις εν λόγω νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς αναμένεται να ενισχύσουν σε σημαντικό βαθμό την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, συμβάλλοντας σε μια αποτελεσματικότερη διαχείριση κινδύνων.

Γνώμη ΕΚΤ

Δημοσίευση της τελικής μεθοδολογίας της EBA σχετικά με το stress-test του 2018 Δημοσίευση της τελικής μεθοδολογίας της EBA σχετικά με το stress-test του 2018

Στις 17 Νοεμβρίου 2017, η EBA δημοσίευσε την τελική μεθοδολογία για τη διενέργεια της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για το 2018.

H μεθοδολογία καλύπτει όλες τις εκφάνσεις των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύματα κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους, ενώ για πρώτη φορά θα ληφθούν υπόψη και θέματα που άπτονται της λογιστικής απεικόνισης των συναλλαγών ενόψει έναρξης ισχύος του IFRS 9 από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα ξεκινήσει επισήμως τον Ιανουάριο 2018 και τα τελικά αποτελέσματά της θα δημοσιευθούν έως τις 2 Νοεμβρίου 2018.

EBA Stress Test 2018 Methodological Note