Δημοσίευση επικαιροποιημένων μακροοικονομικών σεναρίων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB) για την πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων Δημοσίευση επικαιροποιημένων μακροοικονομικών σεναρίων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB) για την πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

Στις 28 Φεβρουαρίου 2025, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) δημοσίευσε επικαιροποιημένο αρχείο με τα μακροοικονομικά σενάρια που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τον τραπεζικό τομέα (EU-wide banking sector stress test) για το τρέχον έτος.

Η εν λόγω δημοσίευση παρουσιάζει το βασικό (όπως προκύπτει από προβλέψεις των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών της Ε.Ε.) και το δυσμενές (σχεδιασμένο από το ESRB) σενάριο που καλούνται να εφαρμόσουν οι τράπεζες κατά τη διεξαγωγή της εν λόγω άσκησης.

Ειδικότερα, το δυσμενές μακροοικονομικό σενάριο στηρίζεται σε ένα υποσύνολο των κυριότερων κινδύνων στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, όπως αυτοί έχουν αναγνωριστεί από το Γενικό Συμβούλιο του ESRB, με επιδείνωση των γεωπολιτικών εντάσεων, η οποία οδηγεί σε επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Δημοσίευση του ESRB

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) σχετικά με την κοινή μεθοδολογία για τα ανοίγματα σε κινδύνους ESG Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) σχετικά με την κοινή μεθοδολογία για τα ανοίγματα σε κινδύνους ESG

Στις 24 Φεβρουαρίου 2025, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων που αφορούν στους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση (ESG) κινδύνους, καθώς επίσης και με το εφικτό της υιοθέτησης μιας τυποποιημένης μεθοδολογίας για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση πιστωτικών ανοιγμάτων σε αυτούς τους κινδύνους (EBA Report on Data Availability and Feasibility of common methodology for ESG exposures).

Η εν λόγω έκθεση, η οποία διαμορφώθηκε κατ' εξουσιοδότητη των διατάξεων του Κανονισμού της Ε.Ε. για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR), προβλέπει τα ακόλουθα:

• Αν και τα τελευταία χρόνια η διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητα των τραπεζών σε δεδομένα ESG έχουν βελτιωθεί σημαντικά, οι προκλήσεις παραμένουν (λ.χ. στο επίπεδο της ποιότητας και της λεπτομέρειας των απαιτούμενων πληροφοριών).
• Οι χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες εμφανίζονται πιο ολοκληρωμένες σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των κινδύνων μετάβασης στα εταιρικά χαρτοφυλάκια, με στοιχεία τυποποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, η ταξινόμηση ανά επιχειρηματικό τομέα, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και τα σχέδια μετάβασης των βασικών αντισυμβαλλομένων αποτελούν καίριες πηγές πληροφόρησης.
• Το ανωτέρω συμπέρασμα περί τυποποίησης ισχύει και για τις μεθοδολογίες που αφορούν στα ανοίγματα σε στεγαστικά δάνεια, οι οποίες στηρίζονται ως επί το πλείστον στη γεωγραφική τοποθεσία και την ενεργειακή απόδοση των ακινήτων που χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση.
• Ενώ αναδεικνύονται πρακτικές που αφορούν στην αξιολόγηση των κινδύνων ESG, η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής σε ό,τι αφορά το πώς οι εν λόγω κίνδυνοι επιδρούν στα επίπεδα του πιστωτικού κινδύνου είναι περιορισμένη.

Έκθεση της ΕΒΑ

Τροποποιητικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων ΤΠΕ και ασφάλειας Τροποποιητικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων ΤΠΕ και ασφάλειας

Στις 11 Φεβρουαρίου 2025, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε τροποποιητικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου από τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και του κινδύνου ασφάλειας.

Με το εν λόγω κείμενο περιορίζεται το πεδίο εφαρμογής των Κατευθυντήριων Γραμμών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνων ΤΠΕ που εισάγει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2554 (DORA) από τις 17 Ιανουαρίου 2025 για όλες τις χρηματοοικονομικές οντότητες (λ.χ. πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων ΤΠΕ, αναφορά συμβάντων, διαχείριση κινδύνων/ διενέργεια δοκιμών όσον αφορά τρίτα μέρη).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αποφυγής επικαλύψεων και για σκοπούς ασφάλειας δικαίου, η ΕΒΑ περιορίζει:

• την περίμετρο των οντοτήτων που υπάγονται στις εν λόγω Κατευθυντήριες Γραμμές, μόνο σε όσες οντότητες καλύπτονται από τον Κανονισμό DORA (ήτοι πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών, πάροχοι υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού, εξαιρούμενα ιδρύματα πληρωμών και εξαιρούμενα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος), και
• το πεδίο εφαρμογής των Κατευθυντήριων Γραμμών στις απαιτήσεις που αφορούν τη διαχείριση της σχέσης των ανωτέρω οντοτήτων με τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών.

Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΒΑ

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) σχετικά με τη θεματική του επιτοκιακού κινδύνου στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) σχετικά με τη θεματική του επιτοκιακού κινδύνου στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο

Στις 6 Φεβρουαρίου 2025, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τη θεματική του επιτοκιακού κινδύνου στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο (Interest Rate Risk in the Banking Book - IRRBB).

Ειδικότερα, η εν λόγω έκθεση:

• παρουσιάζει τους βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους της ΕΒΑ σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του "IRRBB Heatmap", που είχε δημοσιευθεί τον Ιανουάριο του 2024, και
• παρέχει στις τράπεζες τα εργαλεία για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης του εν λόγω κινδύνου.

Έκθεση της ΕΒΑ

Πρόγραμμα εργασιών και στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (BCBS) 2025-2026 Πρόγραμμα εργασιών και στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (BCBS) 2025-2026

Στις 4 Φεβρουαρίου 2025, η Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (BCBS) δημοσίευσε το πρόγραμμα εργασιών και τις στρατηγικές της προτεραιότητες για τη διετία 2025 - 2026.

Ειδικότερα, θεματικές στις οποίες εστιάζει το πρόγραμμα εργασιών είναι οι εξής:

1. Εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙI

2. Αξιολόγηση των κινδύνων και διαφύλαξη της ανθεκτικότητας

3. Ψηφιοποίηση της χρηματοδότησης

4. Ρευστότητα.

Δελτίο τύπου της BCBS