Εγχειρίδιο της ΕΚΤ για τη μεθοδολογία του SREP και καθορισμός εποπτικών προτεραιοτήτων της ΕΚΤ για το 2018 Εγχειρίδιο της ΕΚΤ για τη μεθοδολογία του SREP και καθορισμός εποπτικών προτεραιοτήτων της ΕΚΤ για το 2018

Στις 18 Δεκεμβρίου 2017, η ΕΚΤ, στο πλαίσιο λειτουργίας του SSM, δημοσίευσε αρχείο με τις εποπτικές της προτεραιότητες για το 2018. Ειδικότερα, η ΕΚΤ θα αναλάβει πρωτοβουλίες, σύμφωνα με τους ακόλουθους τέσσερις (4) άξονες προτεραιότητας:

(α) Επιχειρηματικά μοντέλα και παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία των εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων, με έμφαση στην αξιολόγηση των επιδράσεων από την παρατεταμένη περίοδο χαμηλών επιτοκίων.

(β) Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου (NPLs, συγκεντρώσεις ανοιγμάτων και διαχείριση και αποτίμηση εξασφαλίσεων) μέσω της συνεπούς εφαρμογής του εγγράφου κατευθύνσεων της ΕΚΤ σχετικά με τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια, της διερεύνησης των ανοιγμάτων σε χρηματοδοτήσεις ακινήτων και της ανάλυσης των πρακτικών που εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα για τη διαχείριση και αποτίμηση εξασφαλίσεων.

(γ) Διαχείριση λοιπών κινδύνων (TRIM, διαδικασίες ICAAP και ILAAP, βαθμός ετοιμότητας για την υιοθέτηση του IFRS 9).

(δ) Δραστηριότητες που περιλαμβάνουν διαχείριση πολλαπλών διαστάσεων κινδύνων (Brexit, Stress Tests).

Επισημαίνεται ότι το διάστημα που θα απαιτηθεί για την πλήρη εφαρμογή των εν λόγω πρωτοβουλιών ενδέχεται να υπερβαίνει το ένα (1) έτος.

Περαιτέρω, η ΕΚΤ δημοσίευσε, επίσης, εγχειρίδιο για τη μεθοδολογία της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης (SREP) που προτίθεται να ακολουθήσει για το έτος 2018.

SSM Supervisory Priorities 2018

SSM SREP Methodology Booklet

Σύσταση του ESRB σχετικά με την αξιολόγηση των διασυνοριακών επιδράσεων των μέτρων μακροπροληπτικής πολιτικής και την εθελοντική εφαρμογή τους στη βάση της αμοιβαιότητας Σύσταση του ESRB σχετικά με την αξιολόγηση των διασυνοριακών επιδράσεων των μέτρων μακροπροληπτικής πολιτικής και την εθελοντική εφαρμογή τους στη βάση της αμοιβαιότητας

Το πλαίσιο εθελοντικής εφαρμογής μέτρων μακροπροληπτικής πολιτικής στη βάση της αμοιβαιότητας, το οποίο καθορίζεται στη Σύσταση ESRB/2015/2 του ESRB, διασφαλίζει ότι οποιοδήποτε μέτρο μακροπροληπτικής πολιτικής ενεργοποιείται σε κράτος μέλος της ΕΕ και αφορά χρηματοδοτικό άνοιγμα εφαρμόζεται στα υπόλοιπα κράτη μέλη στη βάση της αμοιβαιότητας, στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Ακολούθως, οι οικείες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ δύνανται να εξαιρούν μεμονωμένους φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με ήσσονος σημασίας χρηματοδοτικά ανοίγματα από την εφαρμογή συγκεκριμένου μέτρου μακροπροληπτικής πολιτικής στη βάση της αμοιβαιότητας (αρχή de minimis).

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο του ESRB δεν παρέχει στις οικείες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ καθοδήγηση ως προς το κατώτατο όριο που θα πρέπει να χρησιμοποιούν ενόψει του καθορισμού της σημαντικότητας των ανοιγμάτων, το ESRB προέβη στην εκπόνηση νέας Σύστασης που τροποποιεί την ισχύουσα Σύσταση (ESRB/2015/2) για να καλύψει την εν λόγω θεματική.

Η εν λόγω νέα Σύσταση (ESRB/2017/4) δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 15 Δεκεμβρίου 2017.

Σύσταση του ESRB

Τυποποιημένα υποδείγματα της EBA για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) Τυποποιημένα υποδείγματα της EBA για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs)

Στις 14 Δεκεμβρίου 2017, η EBA δημοσίευσε τα τελικά τυποποιημένα υποδείγματα για τα NPLs.

Τα εν λόγω υποδείγματα παρέχουν ένα ενιαίο σύνολο δεδομένων για τον έλεγχο και την αποτίμηση των συναλλαγών NPLs σε επίπεδο ΕΕ και ότι δεν συνιστούν εποπτική απαίτηση. Αντίθετα, αποτελούν πρωτοβουλία για τη χρήση τους από τα πιστωτικά ιδρύματα εντός της ΕΕ σε εθελοντική βάση, προκειμένου να αποτελέσουν μελλοντικά μια δεξαμενή πληροφόρησης ως πρόκριμα για την ανάπτυξη δευτερογενών αγορών NPLs.

Για τη διαμόρφωσή τους προηγήθηκε διαβούλευση με φορείς της αγοράς (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα), τις εποπτικές αρχές και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Τα σχόλια που ελήφθησαν στο πλαίσιο της ανωτέρω διαβούλευσης ενσωματώθηκαν στα τελικά υποδείγματα, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούσαν την ιεράρχηση των διαφόρων πεδίων, ανάλογα με τη σημασία τους, για σκοπούς αποτίμησης και διενέργειας due diligence από υποψήφιους επενδυτές.

EBA NPL transaction templates

Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο της καταλληλότητας της υποβολής εποπτικών αναφορών Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο της καταλληλότητας της υποβολής εποπτικών αναφορών

Την Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση αναφορικά με τον έλεγχο της καταλληλότητας των διαδικασιών υποβολής εποπτικών αναφορών. Η διαβούλευση στοχεύει στη συλλογή στοιχείων σχετικά με το κόστος συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες απαιτήσεις υποβολής εποπτικών αναφορών σε επίπεδο ΕΕ (που ισχύουν από το τέλος του 2016), καθώς και για την αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη αξία των εν λόγω απαιτήσεων στην ΕΕ.

Επιπλέον, αποσκοπεί στη συλλογή συγκεκριμένων ποσοτικών στοιχείων, μεταξύ άλλων, σχετικά με τις επενδύσεις που απαιτούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα για την εκπλήρωση των απαιτήσεων υποβολής εποπτικών αναφορών και τη συγκέντρωση στοχευμένων παραδειγμάτων περιττών ή/και επικαλυπτόμενων απαιτήσεων. Μέσω της διαβούλευσης επιδιώκεται η άντληση πληροφόρησης σχετικά με τρόπους, μέσω των οποίων η διαδικασία υποβολής εποπτικών αναφορών θα μπορούσε μελλοντικά να απλουστευθεί ή/και να εξορθολογιστεί.

Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2018.

Δημόσια διαβούλευση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σημείωμα της ΕΚΤ για τον διάλογο με εκπροσώπους πιστωτικών ιδρυμάτων που πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2017 Σημείωμα της ΕΚΤ για τον διάλογο με εκπροσώπους πιστωτικών ιδρυμάτων που πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2017

Στις 8 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΚΤ συνάντηση με εκπροσώπους πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο του Banking Industry Dialogue. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα ακόλουθα ζητήματα:

• στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αναδύονται για τα πιστωτικά ιδρύματα από την αξιοποίηση των τρεχουσών εξελίξεων στο πεδίο των fintechs,
• στην ανάγκη βελτίωσης των δεικτών κερδοφορίας στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, μέσω της μείωσης του λειτουργικού κόστους και της αποτελεσματικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, και
• στις τρέχουσες ρυθμιστικές εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ (π.χ. CRR, CRD IV, PSD 2).

Σημείωμα ΕΚΤ