Έκθεση των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών (EBA, ESMA, EIOPA) σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα Έκθεση των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών (EBA, ESMA, EIOPA) σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα

Η Μεικτή Επιτροπή (΅Joint CommitteeΆ) των τριών ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών (European Banking Authority, European Securities and Markets Authority, European Insurance and Occupational Pensions Authority), δημοσίευσε στις 8 Σεπτεμβρίου 2015 την εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν το τραπεζικό σύστημα, οι κεφαλαιαγορές και η αγορά ιδιωτικής ασφάλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, εντοπίζονται οι ακόλουθοι κίνδυνοι:

• τα χαμηλά επιτόκια που επηρεάζουν την κερδοφορία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών τους μοντέλων,
• η συνεχιζόμενη αναζήτηση υψηλότερων αποδόσεων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ο κίνδυνος εσφαλμένης τιμολόγησης των περιουσιακών στοιχείων,
• οι πολιτικοί και οικονομικοί κίνδυνοι που απορρέουν από τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα,
• η υψηλή μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές και οι ανησυχίες γύρω από τις προοπτικές των αναπτυσσόμενων οικονομιών, και κυρίως της Κίνας, και
• ο περιορισμός της ρευστότητας στις αγορές.

Οι τρεις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές καλούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις, με κυριότερο την εξυγίανση των ισολογισμών τους από προβληματικά περιουσιακά στοιχεία.

Έκθεση της Μεικτής Επιτροπής

Εκθέσεις της ΕΒΑ σχετικά με τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης και τον συντελεστή μόχλευσης Εκθέσεις της ΕΒΑ σχετικά με τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης και τον συντελεστή μόχλευσης

Σύμφωνα με το Κανονισμό 575/2013 ('CRR') η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ('EBA') οφείλει να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»):

• έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, έκθεση για την εξειδίκευση της απαίτησης για τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (‘Net Stable Funding Ratio’),
• έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, έκθεση για τον προσδιορισμό της απαίτησης για τον συντελεστή μόχλευσης (‘leverage ratio’).

Αμφότερες οι εποπτικές απαιτήσεις θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Στις 19 Αυγούστου 2015, η Επιτροπή κάλεσε την ΕΒΑ να διευρύνει –σε σχέση με όσα προβλέπονται στον CRR- το περιεχόμενο των εκθέσεων που θα υποβάλει, εξετάζοντας επίσης:

• το πεδίο εφαρμογής, ιδίως σε ό,τι αφορά την εξαίρεση ορισμένων ιδρυμάτων από την τήρηση των ανωτέρω εποπτικών απαιτήσεων,
• την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, κυρίως αναφορικά με την υιοθέτηση απλούστερων υποχρεώσεων για την υποβολή εποπτικών αναφορών από ορισμένα ιδρύματα, και
• τις επιπτώσεις από την υιοθέτηση του συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης σε συγκεκριμένες αγορές και δραστηριότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε εδώ.

Διαβούλευση της ΕΒΑ σχετικά τον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην οικονομία και την εποπτική μεταχείριση των ανοιγμάτων έναντί τους Διαβούλευση της ΕΒΑ σχετικά τον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην οικονομία και την εποπτική μεταχείριση των ανοιγμάτων έναντί τους

Με τον Κανονισμό 575/2013 ('CRR') καθιερώθηκε ένας συντελεστής (0.7619) επί τον οποίο πολλαπλασιάζονται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου σε ό,τι αφορά ανοίγματα έναντι μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεδομένου ότι με τον CRR επιβλήθηκαν στα πιστωτικά ιδρύματα αυξημένες απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας, με το συγκεκριμένο συντελεστή επιδιώκεται να τους δοθεί η δυνατότητα να αυξήσουν την παροχή πιστώσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Εντός του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή») θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προβλέπονται στον CRR για τη χορήγηση δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, καθώς και σχετική νομοθετική πρόταση, εφόσον το κρίνει σκόπιμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΒΑ θα υποβάλει τον Φεβρουάριο του 2016 στην Επιτροπή έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει:

• ανάλυση της εξέλιξης των τάσεων και των όρων δανειοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
• ανάλυση των πραγματικών κινδύνων που απορρέουν από τα ανοίγματα έναντι μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού κύκλου, και
• αναφορά σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που προβλέπονται στον CRR είναι συνεπείς με τις προαναφερθείσες αναλύσεις.

Ενόψει της έκδοσης της εν λόγω έκθεσης, στις 31 Ιουλίου 2015, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση έως την 1η Οκτωβρίου 2015 κείμενο που αφορά τα προαναφερθέντα σημεία και καλεί τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλους φορείς της αγοράς να συμμετάσχουν στη διαβούλευση.

Κείμενο διαβούλευσης της ΕΒΑ

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης νέων υποδειγμάτων βάσει των οποίων τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να υποβάλλουν εποπτικές αναφορές Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης νέων υποδειγμάτων βάσει των οποίων τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να υποβάλλουν εποπτικές αναφορές

Στις 31 Ιουλίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 2015/1278 της Επιτροπής με τον οποίο τροποποιείται ο εκτελεστικός Κανονισμός 680/2014 για την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα.

Με τον νέο εκτελεστικό Κανονισμό, ο οποίος ισχύει από την 1η Ιουνίου 2015, καθιερώνονται αλλαγές ήσσονος σημασίας σε ορισμένα από τα υποδείγματα βάσει των οποίων τα πιστωτικά ιδρύματα υποβάλλουν εποπτικές αναφορές.

Εκτελεστικός Κανονισμός 2015/1278 της Επιτροπής

Εκθέσεις της ΕΒΑ για την αξιολόγηση της συνέπειας των μοντέλων που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες στο πλαίσιο της προσέγγισης IRB Εκθέσεις της ΕΒΑ για την αξιολόγηση της συνέπειας των μοντέλων που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες στο πλαίσιο της προσέγγισης IRB

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που έχει αναληφθεί από την ΕΒΑ για να διαπιστώσει κατά πόσο οι αποκλίσεις που παρουσιάζονται στο ύψος των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού έναντι ανοιγμάτων με παρόμοια χαρακτηριστικά οφείλονται στα διαφορετικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες στο πλαίσιο της προσέγγισης IRB, στις 22 Ιουλίου 2015 δημοσιεύθηκαν δύο εκθέσεις αναφορικά με:

• τον υπολογισμό των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού για ανοίγματα έναντι μεγάλων επιχειρήσεων, κεντρικών κυβερνήσεων και ιδρυμάτων (low default portfolios, LDP), και
• τον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου βάσει της προσέγγισης εσωτερικών υποδειγμάτων ('Internal Model Methods') και της προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης βάσει της εξελιγμένης μεθόδου ('advanced approach').

Εκθέσεις ΕΒΑ