Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/206 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα είδη των παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση της καταλληλότητας των συντελεστών στάθμισης κινδύνου για ανοίγματα που εξασφαλίζονται με ακίνητα και τους όρους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση της καταλληλότητας των ελάχιστων τιμών ζημίας λόγω αθέτησης για ανοίγματα που εξασφαλίζονται με ακίνητα

Kατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/206

Περισσότερα

Τελική έκθεση της ΕΒΑ επί σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον προσδιορισμό ομάδας συνδεδεμένων πελατών (group of connected clients) υπό τον CRR

Έκθεση επί σχεδίων RTS

Περισσότερα

Δημοσίευση από την ΕΒΑ μελέτης σχετικά με την εφαρμογή του συντελεστή υποστήριξης χρηματοδότησης υποδομών σύμφωνα με το άρθρο 501α του Κανονισμού 575/2013

Έκθεση της ΕΒΑ 

Περισσότερα

Δημοσίευση από την ΕΒΑ των τελικών κατευθυντήριων γραμμών για τον υπολογισμό της μερικής αναμενόμενης ζημίας σύμφωνα με την προσέγγιση των εσωτερικών μοντέλων

Κατευθυντήριες Γραμμές 

Περισσότερα

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) αναφορικά με την ποιότητα των αυτόκλητων πιστωτικών αξιολογήσεων (unsolicited credit assessments)

Απόφαση της ΕΒΑ 

Περισσότερα

Δημοσίευση από τη Μεικτή Επιτροπή των τριών ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών των επικαιροποιημένων εκτελεστικών προτύπων αναφορικά με την κατάταξη των πιστοληπτικών αξιολογήσεων των ΕΟΠΑ για την τυποποιημένη προσέγγιση

Εκτελεστικά Τεχνικά Πρότυπα 

Περισσότερα

Κείμενο διαβούλευσης για την αναθεώρηση του διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για την τυποποιημένη προσέγγιση αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο

Στις αρχές του 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία είχε θέσει σε διαβούλευση έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση του διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης. Στις 10 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε δεύτερο κείμενο διαβούλευσης.

Κείμενο διαβούλευσης

Περισσότερα

Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για την καθιέρωση μόνιμου κατώτατου κεφαλαιακού ορίου για τις τράπεζες που χρησιμοποιούν εξελιγμένες μεθόδους υπολογισμού των κινδύνων

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση στις 22 Δεκεμβρίου 2014 έκθεση αναφορικά με την καθιέρωση μόνιμου κατώτατου κεφαλαιακού ορίου (‘capital floor’) τις τράπεζες που χρησιμοποιούν τις εξελιγμένες μεθόδους υπολογισμού των κινδύνων.

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώθηκε στις 27 Μαρτίου 2015.

Κείμενο διαβούλευσης

Περισσότερα

Κείμενο διαβούλευσης για την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης

Στις 22 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση για την αναθεώρηση του διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης.

Τα βασικά σημεία της εν λόγω έκθεσης είναι τα εξής: 

• Ανοίγματα έναντι τραπεζών: οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για ανοίγματα έναντι τραπεζών προτείνεται να μην υπολογίζονται βάσει της πιστοληπτικής τους αξιολόγησης ή του συντελεστή κινδύνου του κράτους στο οποίο εδρεύουν, αλλά βάσει του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών. Οι συντελεστές κινδύνου θα κυμαίνονται από 30% έως 300%. 
• Ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων:  οι κεφαλαιακές απαιτήσεις προτείνεται να μην υπολογίζονται βάσει της πιστοληπτικής αξιολόγησης των επιχειρήσεων, αλλά βάσει των εσόδων και της μόχλευσής τους. Οι συντελεστές κινδύνου θα κυμαίνονται από 60% έως 300%. 
• Ανοίγματα λιανικής: προτείνεται η αυστηροποίηση των κριτηρίων για την στάθμιση ενός ανοίγματος με συντελεστή 75% και η δημιουργία νέας κατηγορίας για τα ανοίγματα που δεν θα πληρούν τα νέα κριτήρια. 
• Ανοίγματα εξασφαλισμένα με ακίνητα κατοικίας: προτείνεται η κατάργηση του υφιστάμενου συντελεστή κινδύνου 35%. Οι συντελεστές κινδύνου θα κυμαίνονται από 25% έως 100% και θα υπολογίζονται βάσει δύο παραμέτρων: Loan-to-Value ratio και Debt- Service-Coverage ratio. 

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώθηκε στις 27 Μαρτίου 2015.

Κείμενο διαβούλευσης

Περισσότερα

Υπολογισμός του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου

Στις 31 Μαρτίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με τον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου για εξω-χρηματιστηριακά παράγωγα, παράγωγα που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήριο (‘exchange-traded derivatives’) και πράξεις με μακρά περίοδο διακανονισμού (‘long settlement transactions’) βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης. Η νέα τυποποιημένη προσέγγιση αντικαθιστά τη μέθοδο τρέχοντος ανοίγματος (‘Current Exposure Method’) και την ισχύουσα τυποποιημένη προσέγγιση. Η θέση σε ισχύ της νέας τυποποιημένης προσέγγισης από την 1η Ιανουαρίου 2017 συνεπάγεται και την παύση ισχύος της μεθόδου εσωτερικών υποδειγμάτων (‘Internal Model Method’).

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

Περισσότερα

Βασικές αρχές της Επιτροπής της Βασιλείας για τη συγκέντρωση κινδύνων

Στις 9 Ιανουαρίου 2013, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση με βασικές αρχές που πρέπει να τηρούν οι τράπεζες αναφορικά με τη διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τα ανοίγματά τους έναντι των ίδιων αντισυμβαλλόμενων.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

Περισσότερα